clpm988

SC, LP 早左走,

sinding

引用:

原帖由 ourstation 於 2012-5-21 14:25 發表
你地想知咩野叫 "期權最痛" 嗎?

洗耳恭听!

sinding

吃完饭返黎, 想郁佢都唔得！
唔知方向。

sinding

引用:

原帖由 edwardwcf21 於 2012-5-21 13:05 發表
郁你

郁我隨时都得！
个市咁样郁法，你ge私家系统是否仍然准确？

ourstation

在期權市場，期權買家和賣家之間是一個零和遊戲，在期權到期日，價格往往朝著一個點移動，直至令買家帶來最大損失，這個具體既價格，是計算所有係市場尚未行使既認購/認沽期權，計算出一個被稱為"期權最痛"價格。莊家會因應"期權最痛"價格做期指對沖或操縱期指至一目標價格，以賺取最大收益。

[ 本帖最後由 ourstation 於 2012-5-21 15:18 編輯 ]

edwardwcf21

咁呢個 "痛價" 大約幾多呀 ?

edwardwcf21

上個交易日支持位於 184xx, 今日都係一樣, 上望 190/196 兩個阻力位, 個人估計結算價在 194~196 附近, 但首先要收復 190 大關

ourstation

引用:

原帖由 fatpat 於 2012-5-21 10:29 發表
Today, think rebound.

Ratio Call Spread
Bid LC194 x 1 @75
      SC198 x 3 @29

If success, then
credit 29 x 3 - 75 = 12pts

Breakeven point ~20000.
Reserved margin 100K (2 naked call)

If no rebound  ...

如 fatpat 呢盤數, 佢既 "期權最痛"位, 即第三者豬最多錢俾fatpat賺就係19799點, 但20000 點樓下都 okay

你可想像莊家計法其實一樣, 但要計整個期權盤, 如五月期權要由 12000 點計到 28000 點, 而得出一個數, 就係賺最多果個數

呢個數可以跟現貨價比較而得出莊家要做什麼才可以把損失推至賺最多, 越接近期結, 此數應該越可靠, 再加埋最大倉位看, 或可早一點看出結算范圍

sinding

Thank you!

edwardwcf21

有點複雜, 似乎要與每個成交一同計算才會知道....