引用:
原帖由 cowbearcar 於 2015-12-3 12:43 發表
市場裡做最多既其實係 等價雙short倒V組合
當行近飽和點有機會穿時才加張期指鎖倉
好處只是由開倉至飽和點附近執少少咁解
但短線穿飽和點無所謂,期指封底!
到佢有傾向想入番龍門才平番張期指
當你笑緊佢龍門1200點超窄易穿時
但人地等價扣theta最多
以今個月期指224至228轉倉為例
期結日大插一穿224補張沽期指
到1號作勢想升,221才平佐期指
雙sc226及sp226倉就賺到好大份時間值
若然今日企唔穩223,重新沽期鎖倉都仲得
如果去到一日,覺得無機會返起倉位
成套清場再起卦都仲得
按情況應對策略比開倉更重要
暫時同我預想既漸近!夜期又倒水,需要用期指護倉收息
如果12月在 21719至23409 之間游走,而大戶必須在期結前開 12月個倉。
馬鞍式短倉設在 SC 226 和 SP 226,然後用期指走位去處埋可能穿龍門的問題。
而且我講佐,唔係要求你捉中所有頂/底,低至 21856無醒覺跌完,
但彈番221時點都有感覺,係咪過分要求自己衡量到。
再穿咪重新沽期護倉。
長倉唔識走位既慘之嘛,馬鞍式 基本上穩住收息。
通常做到咁大風險的倉(300-600注)會係發寒商黎!
佢地部電腦會提示點調校個倉去保持16個溢價執動物。