離港遠附它鄉前一星期,因預料沒有時間將第一次模擬倉
給大家即時分享,先行Say Sorry
最後,今天看了一篇文章關于係3月17日搏反彈到3月25日
比較期指同期權的結果。
吸引我的地方是本策略的深價內短倉的用法
3月17日(收市前)
買期指@22168
LC226@257
SP230@957 (打和點22043)
3月25日(收市前)
平期指@23182-賺1014點
平LC226@593-賺336點
平SP230@87-賺870點
結論:
1. 深價內期權短倉,可比美期指(因高引伸波幅)
2. 高引伸波幅下,長倉期權不是最佳搏反彈的策略
另外,有時間的師兄,不妨睇反2星期的價內Call/Put成交及OI,不難發現反彈至231xx的蛛絲
祝大家期權得勝,3/4星期後再會