至尊論壇 » 期指期權 » FEB 12 期指,期權
實習記者
原帖由 ourstation 於 2012-1-31 17:08 發表 期指每天既上落, 係會影響你個組合既計算 delta 值, 如你個組合既計算 delta 值增加, 從 0 增加至 0.2, 即是你的 sc 組合正在被夾中, 呢個時候你要相對做d 對沖來減少風險, 令 delta 值再次成為 0, 方法是 sp 而 del ...
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金牌評論員
原帖由 jackson 於 2012-2-1 07:39 發表 師兄,點解一張大期delta 1相當一張細期delta 0.2係點計算法呢?
自由撰稿人
版主
原帖由 smun 於 2012-1-31 23:46 發表 水旺唔係 for 石油嗎?
專業評論員
原帖由 fatpat 於 2012-2-1 09:08 發表 一張大期 = 5張細期 => 細期delta = 1/5(0.2)大期delta
原帖由 ourstation 於 2012-1-31 23:12 發表 rho 利率變化 其實已包含在 iv 值, 所以睇 iv 值就夠