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原帖由 canido2010 於 2010-12-30 18:29 發表 因為真正架價錢,系根據當時market對相應option架流通量同供求關係所決定。但是3個INT內,一般可以計算!
原帖由 canido2010 於 2010-12-30 18:09 發表 其實系架。所以依個只是一個理論上架利潤鎖定過程!
原帖由 kawing 於 2010-12-30 19:45 發表 C HING們, 我今天在HSF低位時做左SP 230 X0 @74點, 預期期指在23000點附近結算, 下盤後因林收市忙工作, 過了平倉機會, 收市時18點, 我想問: 聽C HING講, 今天結算, 但明天又有半天場外交易結算, 那我SHORT的期權是 ...
原帖由 canido2010 於 2010-12-30 17:31 發表 分别好大。lc248,就是对250架保护,如果指数一直入價,到结算就可以有200点架利润。如果指数到250架时候,再long期指,我地需要根据Delta做判断,随着指数入價越深,Delta会变得越大,时刻要保持期指架合理对冲张数。如果指数向相反 ...
原帖由 基哥 於 2010-12-30 19:48 發表 今日結左架啦, 恭喜你, 賺左啦!