引用:
原帖由 tsuikinman 於 2011-6-30 19:50 發表
剛回來見組合輸24pts,又一次教訓,雖然今日爆升,但無份賺錢。iv 嘅重要性仍在觀察學習中,記得日本海嘯指數由低位#22095開始回升,直至突破#23000後call才出現爆上。所以就算睇中市都要坐艇一段時間,未知今次升市iv 急跌嘅原 ...
想請問大家:
導致IV升/急升&跌/急跌的原因是什麼?
我的初階認知係市況牛板反覆IV會跌,gap up/down IV會升,right?
30/6升了三百多點,IV卻急跌,是不因為近況大波幅是升,而抵消了早前單邊市跌的大波幅?所以拉混整體波幅下跌,故IV急跌?
&其實看VHSI是否已可知IV急升OR急跌? or各CHING是毎日紀錄倉位的IV升跌較為可取?
& IV是否在不同月份合約起著相同/類似作用? Eg. 7月合約的IV在30/6急跌,那即8月、9月合約的IV也在急跌? or 就算係跌,遠期合約合跌得少些or多些or無絕對關係,要個別月份觀察?
IV升:要分CALL的IV升&PUT的IV升,(or) IV一升(VHSI), CALL & PUT的IV也同時升???
(為求進步,不恥問初階日問題,請見諒......)
[
本帖最後由 我要做大戶 於 2011-7-1 11:07 編輯 ]