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原帖由 oscar 於 2011-4-28 08:12 發表 
...大家研究下5月盤路
本人現在上緊MT Sir 波浪相位,
5月權倉 24600(5月和6月加埋共3314張)
24800(5月和6月加埋共3104張)
25000(5月和6月加埋共5648張)
不會太易破位,好似今個月24000(4月5月和6月加埋共13399張)
小弟只是將一些公開的數據，作了很粗糙的整理，才一季多的時間罷。有關Oscar兄昨天提出的四個行使價期權，有以下的淺見：
一、 不同月份，同一行使價的期權未平倉淨合約(net oi's)合起來一拼考量，未必適當。
二、一般來說，六月份和十二月份的合約，專業期手很早便有部署，如2012年十二月182認沽期權已有近二千八百張oi了。其次較早有oi's的是3月份和9月份。五月份oi合約反影大戶或專業期手對大市結算的上下限看法，相對地來得較遲。
三、正如今早註腳有所觀察，六月份24,000的call oi和put oi均不少，240call其實早在上年10至11月千多二千點期權金時已開始建倉，其後在1月期指高位回落又兩天大成交以一千點以上的期權金增倉。240put先在1/20以1,438點開了一千四百多張，本月又持續增至昨日的3,541張淨oi。暫時看此月份這兩張合約的場內發展，六月份結算於24,000會對持份者最有利。
四、基於第一和第二點，建議只看單月份最大的場內淨oi's，五月份初步上下限為25000和23000；六月份則為24000和21000。
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本帖最後由 Jinpa 於 2011-4-29 12:12 編輯 ]
