技術分析 (21-5-2012)
大市仍然未見底
上週大市繼續急跌,週五最低見18,448,收報18,813,比前週大幅下跌931點。
經過上週的急跌,以依氐波浪理論解釋,大市自去年10月的低位16,139反彈至今年的高位21,764,是包含了ABC反覆浪的大浪<II>,目前是處於下跌大浪<III>-(3),即是說本週若有反彈,亦只不過是反彈子浪(4),尚會有子浪(5)的下跌,下試自2008年10月金融海嘯的低位10,567向上伸延的長期上升軌約在17,500水平的支持。
期權模擬買賣
若果月初指數在21,000水平時沽了18400的CALL倉,當時是2,800點,最低下跌至400點,約有2,400點可賺。若果月初又以200點低價買入了20600當時的價外PUT,現在升至2,000點,約有1,800點可賺。所以只沽了一張CALL合約和買入了一張PUT合約,便可共賺4,200點,即是說只做了一對SC/LP合約,便可以賺取$210,000了,可見在單邊市出現時期權的驚人賺錢威力。
策略是當預期出現單邊市時,沽目標價CALL合約及買入近價的PUT合約。若大市即月再下跌1,000點至17,500水平,SC倉最多可賺2,800點,LP倉又可以賺3,100點(20,600-17,500),共可以賺5,900點,約$295,000。
又若果以2,800點沽了一張18400CALL合約,收取2,800點期權金,以該期權金可以買入14張當時是200點的20600PUT合約,可以賺取(3,100 X 14 = 43,400點X$50)$2,170,000。
可以引證了做期權配合準確的預測,可以是輸有限而賺無限,所以期權是最佳的投資工具。
[ 本帖最後由 MT99 於 2012-5-21 03:27 編輯 ]
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