原帖由 cowbearcar 於 2015-12-3 12:43 發表
市場裡做最多既其實係 等價雙short倒V組合
當行近飽和點有機會穿時才加張期指鎖倉
好處只是由開倉至飽和點附近執少少咁解
但短線穿飽和點無所謂,期指封底!
到佢有傾向想入番龍門才平番張期指
當你笑緊佢龍門1200點超窄易穿時
但人地等價扣theta最多
以今個月期指224至228轉倉為例
期結日大插一穿224補張沽期指
到1號作勢想升,221才平佐期指
雙sc226及sp226倉就賺到好大份時間值
若然今日企唔穩223,重新沽期鎖倉都仲得
如果去到一日,覺得無機會返起倉位
成套清場再起卦都仲得
按情況應對策略比開倉更重要
原帖由 klm 於 2015-12-3 22:25 發表
若以期指結算為最终目標,呢个倉可能當事人好有信心結在現水平成更高,睇錯方向输期指無限,贏只係sp-lp果592点,其實鎖唔到倉,除非睇透市場韻律中間有变倉策略,好似全面睇好,但又要帶頭盔,但又唔啱身. ...
原帖由 cowbearcar 於 2015-12-3 23:25 發表
暫時同我預想既漸近!夜期又倒水,需要用期指護倉收息
如果12月在 21719至23409 之間游走,而大戶必須在期結前開 12月個倉。
馬鞍式短倉設在 SC 226 和 SP 226,然後用期指走位去處埋可能穿龍門的問題。
而且我講佐,唔係要 ...
原帖由 goldwater 於 2015-12-3 17:33 發表
講到咁清楚,大家應該明白大師個組合係可以唔用期指,亦可以好簡單咁組合出來,如果有師兄仲未明白,就繼續討論落去。如果有師兄玩緊期指對沖期權嘅,歡迎拎自己個組合出來討論吓。 ...
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